方案背景
在国内证券、期货和基金行业中,高频和量化交易日益兴盛,数据显示,目前A股市场中量化交易成交量占比在20-30%,
而在美国,算法驱动的量化交易占比高达70%。极速交易系统对超低时延网络的需求,从毫秒级进入微秒甚至纳秒级的竞争,
各家机构都展开军备竞赛。目前行业中纯软件的加速方案遭遇瓶颈,行业都在探索软硬件结合的异构加速方案。
业务痛点
目前普遍采用国外网络协议加速IP,缺少网络协议层加速和深度优化的能力。提升行情解析速度是证券行业持续迭代目标。
行情高峰抖动大。行情拥塞、缺失和中断导致券商的机构客户大量流失,客户成单率及利润率下降。
交易高峰期间延时抖动大,软件加速的性能提升幅度受限。集群算力不足,数据传输慢,IO阻塞,关系数据库并行度不足,软件执行速度增长缓慢。
监管收紧使风控规则不断变化,复杂度与日俱增,规则的部署和维护成本将逐步升高;同时,对合规检测有覆盖全面的考验。