方案背景
在证券领域,程序化交易在国内迅猛发展 10 余年,目前 A 股市场中程序化交易成交量占比为 20-30%,而在美国,算法驱动的程序化交易占比高达 70%。证券公司把拓展私募机构客户作为提升交易份额、提高佣金收入的重要举措。私募基金机构通过相对时延性能优势 , 提高报单的成功率 , 增厚投资收益。 程序化交易对时延极其敏感,证券交易系统对超低时延网络的需求,从毫秒级降低到微秒甚至纳秒级,目前纯软件的加速方案遭遇瓶颈,整个行业都在探索软硬件结合的异构加速方案。 金融机构在网络系统升级替换过程中 , 需要充分考虑安全可靠、自主可控。因此,业内积极寻求更优的低时延网络方案来降低交易系统全链路时延,通过打造技术优势吸引投资机构。
行业痛点
证券交易环节追求极致时延
在证券交易场景下,交易机构由于微秒级时延导致交易无法成功执行,从而造成收益损失,交易机构会选择有技术优势的证券公司提供超低时延的交易服务。
核心交易需要满足自主可控要求
核心交易系统如果使用国外厂商产品会面临供货周期较长、售后服务和技术支持不足的问题,而且存在被卡脖子风险。
行情传输和解析速度慢
目前普遍采用国外网络协议加速IP,缺少网络协议层加速和深度优化的能力。提升行情解析速度是证券行业持续迭代目标。
交易策略和规则频繁变动
交易策略通常会随市场变化而不断变化,同时监管合规风控规则也常常更新,一方面复杂度与日俱增,同时,策略规则的部署和维护成本将逐步升高。
方案价值
本方案是基于中科驭数完全自主研发的SWIFT-2200N™和SWIFT-NDPP™产品构建低时延网络,在集成了低时延 DPU 卡的服务器上部署证券交易系统,连接交易所交易网关,完成从券商柜台系统到交易前置系统的全链路实盘部署。整个交易链路从底层硬件到上层应用系统均具备超低时延、低抖动、完全自主可控等特性。 本应用方案能够有效降低证券公司的证券交易业务的全链路时延,将证券公司交易服务的时延性能提升到业内领先水平,本方案已从机构柜台系统推广到集中式柜台系统,低时延的技术优势成为证券公司吸引机构客户的重要突破口,为证券公司经纪业务规模和佣金收入增长奠定竞争优势。 本方案支持核心交易业务从非信创环境到全信创的切换,开启了证券公司程序化交易新征程;同时,交易服务的时延性能也进一步提升到业内领先水平,更好地满足机构客户对证券交易系统低时延、高可用、高并发等关键特性的要求,证券交易服务体验更友好。